股票与 ETF — Stochastic Signals

信号方向 vs 区域 — 独立概念

信号方向（LONG/SHORT）与区域分类（超买/超卖/中性）是独立概念。 LONG 信号反映看涨的 %K/%D 交叉分类；区域列显示 %K 在 0–100 刻度上的位置 — 两者可能背离（例如强势趋势中 LONG 出现在超买区域）。

什么是 Stochastic Spread？

Spread 是 %K 与 %D 的差值（%K 减 %D）。正 spread 表示 %K 高于 %D（看涨动量偏向）；负 spread 表示 %K 低于 %D。spread 绝对值越大，两线分离越清晰。

Stochastic 区域（0–20 / 20–80 / 80–100）

典型参考区域：0–20 超卖，20–80 中性，80–100 超买。超买并不自动意味着卖出 — 在强势上升趋势中，Stochastic 可长期保持超买。超卖同样不保证反弹。

%K/%D 交叉逻辑

Long 设置常在 %K 上穿 %D 时出现，尤其是从超卖区域（低于 20）。Short 设置常在 %K 下穿 %D 时出现，尤其是从超买区域（高于 80）。中性区域（20–80）的交叉在没有趋势背景时权重较低。

多周期确认（15m、1h、4h、1d）

用 15m/1h 把握入场时机，用 4h/1d 确认趋势环境。与更高周期方向一致的交叉通常减少假信号。

%K 与 %D 线

%K（快线）反映当前动量相对于近期价格区间。%D（信号线）是 %K 的平滑均线。两线交叉驱动信号生成；Spread 列量化其分离程度。

研究流程：筛选 → 扫描 → 验证

将 Stochastic 与 指标筛选器 和 股票与 ETF筛选器 结合使用。通过 市场状态 验证宏观背景，用 对比工具 比较候选标的，并交叉核对 RSI 筛选器、MACD 筛选器、ADX Cross 筛选器、Momentum 筛选器、Bollinger Bands、VWAP 筛选器、Supertrend 和 Volume Spike 筛选器。